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7月3日，國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.14%，10年期主力合約跌0.08%，5年期主力合約跌0.06%，2年期主力合約跌0.03%。

IRR方面，TS、TF和T主力合約的IRR不同幅度下行，TL主力合約的IRR小幅上行，與同業(yè)存單3個月到期收益率相比，TS2309和TS2312上存在正套空間。

基差方面TS2309和T2309的基差小幅走闊，TF2309的基差窄幅波動，TL2309的基差小幅收斂，此外，T2312基差仍處歷史較低水平?？缙趦r差方面，TS2309-TS2312、TF2309-TF2312和TL2309-TL2312的跨期價差小幅走闊，而T2309-T2312的跨期價差延續(xù)窄幅震蕩趨勢。

資金面方面，Shibor短端品種下行，隔夜品種下行42.8bp報1.056%，7天期下行26.8bp報1.795%，14天期下行27.3bp報1.907%，1個月期下行0.1bp報2.098%。

宏觀數據方面，6月財新中國制造業(yè)PMI錄得50.5%，低于上月0.4個百分點，連續(xù)兩月處于擴張區(qū)間。而上周五國家統(tǒng)計局公布的6月制造業(yè)PMI則是錄得49%，雖仍處于榮枯線下方，但較上月上行0.2個百分點，表明目前經濟基本面整體依然面臨總需求不足的問題，但是邊際上存在逐步好轉跡象，目前在政策層面預期短期那一證偽背景下，期債預計仍將維持震蕩走勢。

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