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半夏投資李蓓:5月認(rèn)錯(cuò)減倉地產(chǎn)股-全球觀天下

2023-06-02 15:13:47 來源:金融界


【資料圖】

近日,李蓓在半夏宏觀對(duì)沖5月報(bào)告中表示,所管基金在5月回撤較大,原因一是持有的地產(chǎn)股和竣工相關(guān)的地產(chǎn)鏈條后端建材家電個(gè)股大幅下跌;二是商品多倉跌幅遠(yuǎn)大于持有的商品空倉的跌幅。她指出,將進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施,因受流動(dòng)性影響,其持有幾家?guī)装賰|市值國企地產(chǎn)股,減倉認(rèn)錯(cuò)止損歷時(shí)一個(gè)多星期,使得凈值沖擊持續(xù)多時(shí)。據(jù)悉,半夏宏觀對(duì)沖5月收益率為-9.82%,年內(nèi)回報(bào)率為-5.5%。

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