因風(fēng)控不到位，華鑫證券旗下華鑫期貨被罰沒(méi)超2000萬(wàn)元!

12月9日晚間，華鑫股份公告，旗下全資子公司華鑫期貨因涉嫌違反證券期貨法律法規(guī)，被上海證監(jiān)局給予警告，沒(méi)收違法所得1008.91萬(wàn)元，并罰款1008.91萬(wàn)元;同時(shí)相關(guān)責(zé)任人被警告或罰款。

實(shí)際上這份罰單中華鑫期貨所涉的違法違規(guī)行為，牽涉到2015年A股股災(zāi)時(shí)期震驚業(yè)界的“伊世頓操縱期市”大案。

2015年6、7月在A股異常波動(dòng)期間，張家港保稅區(qū)伊世頓國(guó)際貿(mào)易有限公司以貿(mào)易公司為掩護(hù)，通過(guò)非法渠道及高頻交易違法做市，操縱股指期貨，助推股市暴跌，并從中獲利數(shù)億元。當(dāng)時(shí)，正是華鑫期貨為伊世頓提供信息技術(shù)支持。

2017年6月，該案件一審宣判，伊世頓被罰沒(méi)近6.9億元;而將伊世頓引薦至華鑫期貨的公司時(shí)任技術(shù)總監(jiān)、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人金文獻(xiàn)也被判處有期徒刑5年及60萬(wàn)元罰款。

證監(jiān)局認(rèn)定華鑫期貨違法所得超1000萬(wàn)

事情發(fā)生在四五年前。

2014年7月至2015年7月，華鑫期貨原技術(shù)總監(jiān)金文獻(xiàn)組織、安排信息技術(shù)部員工下載、測(cè)試、安裝、運(yùn)行、維護(hù)由張家港保稅區(qū)伊世頓國(guó)際貿(mào)易有限公司開發(fā)的交易系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“RM系統(tǒng)”)。

華鑫期貨的員工將由伊世頓實(shí)際控制的27個(gè)期貨賬戶(以下簡(jiǎn)稱“涉案賬戶組”)，從華鑫期貨交易系統(tǒng)切換至RM系統(tǒng)后，涉案賬戶組即通過(guò)RM系統(tǒng)傳遞交易指令。而華鑫期貨未對(duì)該系統(tǒng)上的交易進(jìn)行客戶賬戶資金和持倉(cāng)驗(yàn)證。

上海證監(jiān)局認(rèn)定，華鑫期貨實(shí)際使用非本公司購(gòu)買或開發(fā)的交易系統(tǒng)傳遞客戶交易指令，未對(duì)該系統(tǒng)上進(jìn)行交易的客戶賬戶資金和持倉(cāng)進(jìn)行驗(yàn)證，不符合期貨公司審慎經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。

因此，自2014年10月29日《期貨公司監(jiān)督管理辦法》公布實(shí)施之日起，華鑫期貨使用涉案賬戶組通過(guò)RM系統(tǒng)進(jìn)行交易所收取的手續(xù)費(fèi)被認(rèn)定為違法所得。

在扣除“投資者保障金”、“風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金”、“營(yíng)業(yè)稅及附加”、“華鑫期貨將協(xié)議收取的手續(xù)費(fèi)和交易所返還給手續(xù)費(fèi)按照一定比例返還給伊世頓的金額”后，上海證監(jiān)局認(rèn)定華鑫期貨的違法所得額為1008.91萬(wàn)元。

員工引狼入室，公司卷入操縱期市案

華鑫期貨的上述違法違規(guī)行為，牽涉到2015年的“伊世頓操縱期市”大案。

上海第一中級(jí)人民法院審理查明，伊世頓于2012年9月成立，由俄羅斯人GeorgyZarya、Anton Murashov實(shí)際控制。而在貿(mào)易公司身份掩護(hù)下的伊世頓，實(shí)際上是高頻交易參與者。

據(jù)時(shí)任華鑫期貨總經(jīng)理李俊回憶：“伊世頓是金文獻(xiàn)2012年左右介紹到公司開戶的，當(dāng)時(shí)金文獻(xiàn)稱伊世頓是一家中外合資的貿(mào)易公司，準(zhǔn)備投入兩三百萬(wàn)資金從事期貨交易，并把該公司法定代表人帶到我的辦公室當(dāng)面洽談，之后我就安排金文獻(xiàn)去辦理了開戶手續(xù)。”

由于伊世頓進(jìn)行的是高頻交易，成交量非常巨大，李俊稱每月其交易量占到華鑫期貨月交易總量的80%，所以沒(méi)過(guò)多久，伊世頓便為華鑫期貨帶來(lái)了豐厚的利潤(rùn)，為華鑫期貨引入大客戶的金文獻(xiàn)成為了“功臣”。

當(dāng)時(shí)李俊告訴金文獻(xiàn)，他可以獲得一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)(規(guī)定為留存給公司凈手續(xù)費(fèi)的20%)。另外2014年華鑫期貨還給金文獻(xiàn)發(fā)放了一筆約200萬(wàn)元的年終獎(jiǎng)。然而金文獻(xiàn)不滿足于此，他還主動(dòng)找到李俊，為伊世頓“要到”了更大數(shù)額的返傭。事后來(lái)看，這部分返傭絕大多數(shù)進(jìn)入了金文獻(xiàn)的“口袋”。

彼時(shí)，金文獻(xiàn)還告訴李俊，伊世頓提出要華鑫期貨在信息技術(shù)上提供最大化支持。李俊答復(fù)：“只要遵守證監(jiān)會(huì)和四大交易所制定的相關(guān)規(guī)定，需要怎么支持都可以。”

伊世頓罰沒(méi)近7億，金文獻(xiàn)被判刑

就這樣，在金文獻(xiàn)的運(yùn)作下，華鑫期貨逐漸“被”卷入伊世頓的非法交易中。

據(jù)法院審判信息，為逃避證券期貨監(jiān)管，伊世頓在金文獻(xiàn)等人的介紹下，以借用或者收購(gòu)方式，實(shí)際控制了19名自然人和7個(gè)法人期貨賬戶，與公司自有賬戶組成賬戶組，進(jìn)行中金所股指期貨合約交易。

2015年初，伊世頓將自行開發(fā)的報(bào)單交易系統(tǒng)非法接入中金所交易系統(tǒng)，直接進(jìn)行交易。

同年6月1日至7月6日，伊世頓利用以逃避期貨公司持倉(cāng)驗(yàn)證等非法手段獲取的交易速度優(yōu)勢(shì)，大量交易中證500股指期貨主力合約、滬深300股指期貨主力合約共377.44萬(wàn)余手，從中獲取非法利益3.893億余元。

而金文獻(xiàn)在全面負(fù)責(zé)伊世頓與交易所、期貨商的對(duì)接工作中，隱瞞伊世頓實(shí)際控制的期貨賬戶數(shù)量，并協(xié)助伊世頓對(duì)高頻程序化交易軟件進(jìn)行技術(shù)偽裝，進(jìn)而違規(guī)進(jìn)場(chǎng)交易，還使用其銀行賬戶幫助伊世頓轉(zhuǎn)移資金。

2017年6月23日，上海市第一中級(jí)人民法院對(duì)此案進(jìn)行了一審宣判：

以操縱期貨市場(chǎng)罪對(duì)伊世頓罰款3億元，沒(méi)收違法所得3.893億元;

對(duì)金文獻(xiàn)以操縱期貨市場(chǎng)罪和職務(wù)侵占罪兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑5年，罰款60萬(wàn)元(另經(jīng)查明，金文獻(xiàn)利用職務(wù)便利侵占華鑫期貨1348萬(wàn)余元);

對(duì)其余相關(guān)人等以操縱期貨市場(chǎng)罪處以不同年限的有期徒刑及不同金額的罰款。

上海證監(jiān)局：華鑫期貨風(fēng)控及內(nèi)控存較大缺陷

根據(jù)華鑫股份公告，上海證監(jiān)局認(rèn)為，華鑫期貨未建立、健全并嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)管理規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)管理制度，風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制存在較大缺陷。具體體現(xiàn)在以下事實(shí)中：

1、華鑫期貨未嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)接入信息系統(tǒng)的審批，對(duì)交易系統(tǒng)的使用，缺少有效的管理和監(jiān)督。

2014年7月至2015年7月，金文獻(xiàn)安排信息技術(shù)部員工將多套R(shí)M系統(tǒng)下載、安裝至華鑫期貨機(jī)房服務(wù)器內(nèi)，使用華鑫期貨IP、席位號(hào)連接中國(guó)金融期貨交易所、上海期貨交易所和大連商品交易所交易系統(tǒng)，后又將伊世頓公司客戶端策略機(jī)安裝在華鑫期貨機(jī)房?jī)?nèi)，以便伊世頓公司通過(guò)客戶端策略機(jī)和RM系統(tǒng)進(jìn)行程序化交易。

2015年3月，華鑫期貨員工還配合伊世頓公司，抓取中國(guó)金融期貨交易所允許使用的飛馬系統(tǒng)標(biāo)識(shí)信息，對(duì)RM系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)偽裝。

2、華鑫期貨對(duì)交易席位的管理缺少相應(yīng)的制度規(guī)定和有效監(jiān)督。

涉案期間，華鑫期貨交易席位的申請(qǐng)、登記、使用均由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)，關(guān)于席位號(hào)的管理沒(méi)有相應(yīng)的規(guī)章制度，以致信息技術(shù)部員工可以隨意使用華鑫期貨席位號(hào)連接RM系統(tǒng)，且長(zhǎng)期未被公司發(fā)現(xiàn)。

3、華鑫期貨對(duì)客戶使用交易系統(tǒng)的切換以及結(jié)算、風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)導(dǎo)入缺乏有效的管理和監(jiān)督。

涉案期間，金文獻(xiàn)安排信息技術(shù)部員工未經(jīng)申請(qǐng)審批將涉案賬戶組從公司交易系統(tǒng)切換到RM系統(tǒng)，并由該部員工直接將涉案賬戶組結(jié)算和風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)導(dǎo)入RM系統(tǒng)。

華鑫期貨被罰沒(méi)超2000萬(wàn)

由于華鑫期貨涉嫌違反期貨相關(guān)法律法規(guī)，上海證監(jiān)局對(duì)華鑫期貨給予警告，沒(méi)收違法所得1008.91萬(wàn)元，并處同樣金額罰款，罰沒(méi)合計(jì)約2017.82萬(wàn)元。

對(duì)此違法違規(guī)行為，華鑫期貨時(shí)任總經(jīng)理、法定代表人、IT治理委員會(huì)主席、分管信息技術(shù)部的高級(jí)管理人員李俊和時(shí)任技術(shù)總監(jiān)、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人金文獻(xiàn)是直接負(fù)責(zé)的主管人員。

因此，上海證監(jiān)局對(duì)李俊給予警告，罰款3萬(wàn)元;對(duì)金文獻(xiàn)給予警告。之所以未對(duì)金文獻(xiàn)罰款，上海證監(jiān)局稱，考慮到其相關(guān)違法行為已構(gòu)成犯罪并由司法機(jī)關(guān)處以罰金，擬對(duì)其罰款予以折抵。

公告稱，據(jù)上海市第一中級(jí)人民法院《刑事判決書》，金文獻(xiàn)因配合伊世頓公司擅自使用RM交易系統(tǒng)，繞過(guò)華鑫期貨公司資金和持倉(cāng)驗(yàn)證構(gòu)成伊世頓公司操縱市場(chǎng)共犯，最終被判處有期徒刑二年，并處罰金60萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 華鑫證券